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| 沪深300指数极值VaR的分析与计算 | |
| 作者姓名： | 周孝华 唐秋燕 |
| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。 |
| 关 键 词： | VaR EGARCH-M模型 EVT理论 POT方法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)10-0096-03 |
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