随机利率模型下多种汇率联动期权的定价公式 |
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引用本文: | 周俊,龚日朝.随机利率模型下多种汇率联动期权的定价公式[J].统计与决策,2007(7):142-143. |
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作者姓名: | 周俊 龚日朝 |
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作者单位: | 湖南科技大学商学院 |
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基金项目: | 湖南省社会科学基金;湖南科技大学产业经济研究基地开放基金 |
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摘 要: | 随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入,投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品,还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的,此时,投资者不仅关心国外资产的价格风险,还关心汇率变动的风险。本文针对多种汇率联动未
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