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| 基于奇异值分解方法的条件异方差下协整秩检验 | |
| 引用本文： | 孙金岭,庞娟.基于奇异值分解方法的条件异方差下协整秩检验[J].统计与决策,2016(4):21-24. |
| 作者姓名： | 孙金岭 庞娟 |
| 作者单位： | 兰州理工大学经济管理学院,兰州,730050 |
| 基金项目： | 甘肃省高等学校科研项目(2014B-037);甘肃省社会科学基金资助项目(14YB050);兰州市社会科学规划项目(14-050F) |
| 摘 要： | 文章引入奇异值分解(SVD)广义秩化简方法对经典的Johansen协整程序加以改进,得到一个新的秩统计量.在协整检验中加入了重抽样过程,通过蒙特卡洛模拟实验,从实际检验水平和功效、估计偏差三个方面进行比较分析,结果显示,自举法能很大程度上改善条件异方差所造成的检验水平偏差和检验功效的扭曲. |
| 关 键 词： | 协整 GARCH模型 自举法 SVD |
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