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| 基于非对称ARDL模型的汇率传递计量研究 | |
| 引用本文： | 贾凯威.基于非对称ARDL模型的汇率传递计量研究[J].统计与决策,2016(4):159-162. |
| 作者姓名： | 贾凯威 |
| 作者单位： | 辽宁工程技术大学,辽宁葫芦岛125105;昆士兰科技大学,澳大利亚布里斯本 |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2012047);2015年高等教育教学法出国研修项目(LH) |
| 摘 要： | 文章以加成模型为理论框架构建非对称ARDL模型,以1991-2013年为区间,通过边限协整t检验、F检验及Wald检验对人民币汇率传递的非对称性进行实证研究.研究表明:人民币汇率传递在长、短期内都有显著的非对称性;本币贬值对消费者价格上升的影响大于同等程度升值对价格下降的影响;对称ARDL与非对称ARDL中的汇率与消费者价格均有协整关系,但前者忽略了汇率传递的非对称性,高估了汇率传递,使建立在对称ARDL基础上的通货膨胀预测存在严重偏误,影响了货币政策制定与执行. |
| 关 键 词： | 汇率传递 非对称ARDL 边限协整检验 |
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