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| 中国西部大城市商品房价格下方风险的测度 | |
| 作者姓名： | 陈俊华 黄万钧 |
| 作者单位： | 1. 中央财经大学管理科学与工程学院,北京,100087;2. 华兴泛亚投资顾问有限公司,北京,100081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71203247;71373295) |
| 摘 要： | 文章运用在险值(VaR)理论的三种模型方法,以重庆、成都为典型城市,采用2005-2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品房市场价格下方风险的在险值水平.研究发现,重庆、成都两市的商品房价格指数收益率具有一定的地域同步效应;整体而言,重庆市的商品房市场价格下方风险要略高于成都市的下方风险;回溯测试结果表明,面对市场极端变化值,并不存在完美的在险值计算模型. |
| 关 键 词： | 在险值(VaR) 下方风险 商品房价格 西部 |
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