| 中国股票市场的石油效应之谜 |
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| 引用本文： | 董坤,谢海滨,汪寿阳. 中国股票市场的石油效应之谜[J]. 管理科学学报, 2012, 15(11) |
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| 作者姓名： | 董坤 谢海滨 汪寿阳 |
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| 作者单位： | 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100190 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 本文对股票市场是否具有可预测性进行探讨,通过石油价格的变动,进而预测上海证券交易所综合指数(SSEC)的收益率.检验结果显示,自2003年后,上证综指收益率存在显著的石油效应,这种中国所特有的石油效应之谜,既不能用有效市场假说来解释,也无法被信息反应不足假说所解释.
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| 关 键 词： | 石油效应 中国股票市场 市场可预测性 羊群效应 |
Oil puzzle in Chinese stock market |
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| DONG Kun , XIE Hai-bin , WANG Shou-yang. Oil puzzle in Chinese stock market[J]. Journal of Management Sciences in China, 2012, 15(11) |
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| Authors: | DONG Kun XIE Hai-bin WANG Shou-yang |
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