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| 证券组合SGHD-EGARCH模型和VaR估计分析 | |
| 引用本文： | 赵世海.证券组合SGHD-EGARCH模型和VaR估计分析[J].统计与决策,2010(9). |
| 作者姓名： | 赵世海 |
| 作者单位： | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆400044 |
| 摘 要： | 文章在基于对称的广义双曲线分布计算VaR时与EGARCH模型结合在一起。在考虑收益的波动性的同时,对VaR残差的正态分布、t、GED、SGHD分布假设进行了比较研究,实证结果显示与正态分布、t、GED分布的结果进行了对比。SGHD能较好地拟合波动,准确估计和把握风险。 |
| 关 键 词： | 在险价值(VaR) EGARCH 对称的广义双曲线分布(SGHD) |
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