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| 香港股市的非线性特征分析 | |
| 引用本文： | 马超群,张虹,丁玉.香港股市的非线性特征分析[J].统计与决策,2006(18):71-72. |
| 作者姓名： | 马超群 张虹 丁玉 |
| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 |
| 摘 要： | 1R/S分析法重标极差(R/S)分析法是H urst在大量实证研究的基础上提出的一种非参数分析法。该方法的主要内容是:设Xt为某一时间序列,M t为n个期间Xt的平均值,S为X t序列的标准差,rt,n为n个期间的积累离差,即rt,n=ni=1移(Xt-M t)令R=m ax(rt,n)-m in(rt,n)称R/S为重标极差,它随时 |
| 关 键 词： | 重标极差分析 Hurst指数 分形 非线性 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)09-0071-02 |
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