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| 非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究 | |
| 引用本文： | 禹敏 陈收. 非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究[J]. 中国管理科学, 2007, 15(3): 180-183 |
| 作者姓名： | 禹敏 陈收 |
| 作者单位： | 禹敏（湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082）;陈收（湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082） |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目(05bjy010) |
| 摘 要： | 本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假设对GARCH模型预测能力和风险度量的影响. |
| 关 键 词： | ARCH族模型 非正态分布 预测绩效 Value at Risk |
| 文章编号： | 1003-207(2007)zk-0180-04 |
| 修稿时间： | 2007-06-26 |
The Forecast Performance of ARCH Models and Measuring Value at Risk |
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| Keywords: | |