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| 久期模型在银行利率风险测定中的应用 | |
| 引用本文： | 陈祖功,查奇芬.久期模型在银行利率风险测定中的应用[J].统计与决策,2008(17). |
| 作者姓名： | 陈祖功 查奇芬 |
| 作者单位： | 江苏大学财经学院,江苏,212013 |
| 摘 要： | 随着我国利率化进程的加快,商业银行的利率风险日益突出.分析与防患利率风险已成为我国商业银行的重要研究课题之一.久期模型是一种目前广为推崇的利率风险管理方法.文章用实例分析了久期模型在利率风险中的应用及其局限性,并用凸性分析了久期模型的误差. |
| 关 键 词： | 利率风险 久期模型 商业银行 凸性 |
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