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| 一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究 | |
| 引用本文： | 徐永春,高岳林,甘斌.一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究[J].统计与决策,2009(6). |
| 作者姓名： | 徐永春 高岳林 甘斌 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学,经济与金融学院,西安,710061 2. 北方民族大学,信息与系统科学研究所,银川,750021 |
| 摘 要： | 文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了vaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论.同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险.此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题. |
| 关 键 词： | 一致性风险测度 谱风险洲度 |
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