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| 时间序列计量经济模型的平稳性检验 | |
| 引用本文： | 李军,孙彦彬.时间序列计量经济模型的平稳性检验[J].统计与决策,2007(7):18-19. |
| 作者姓名： | 李军 孙彦彬 |
| 作者单位： | 1. 五邑大学管理学院 2. 大庆石油学院 |
| 基金项目： | 广东省教育厅自然科学基金 |
| 摘 要： | 一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的 |
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