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| 货币政策对上证银行指数波动的影响 | |
| 作者单位： | ;1.福建师范大学经济学院;2.厦门大学经济学院 |
| 摘 要： | 选取上证银行指数代表的银行股作为研究对象,采用GARCH模型拟合其收盘价波动情况,应用事件研究法探究央行2008年至今的调准、调息对上证银行指数的波动是否有显著影响。结果表明,央行调息对股指有显著的影响,而央行调准的效果不如前者,最后对其原因进行分析并给出政策建议。 |
| 关 键 词： | 货币政策 银行指数 GARCH模型 事件研究法 |
Impact of monetary policy on the fluctuation of SSE bank index |
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