| 期权价格及定价模型分析 |
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| 引用本文： | 王乐毅,朱伟,刘伟.期权价格及定价模型分析[J].贵州工业大学学报(社会科学版),2006,8(2):46-48. |
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| 作者姓名： | 王乐毅 朱伟 刘伟 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 讨论期权价格的构成和决定因素,然后对二叉树模型和Black-scholes模型进行论述和比较分析,既可得出两个模型在实质上是一致的结论。
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| 关 键 词： | 期权价格 连锁法 二叉树模型 Black-scholes模型 |
| 文章编号： | 1009-0509(2006)02-0046-03 |
| 修稿时间： | 2006年3月22日 |
Analyzing Option Price and Pricing Model |
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| WANG Le-yi,ZHU Wei,LIU Wei.Analyzing Option Price and Pricing Model[J].Journal of Guizhou University of Technology(Social Science Edition),2006,8(2):46-48. |
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| Authors: | WANG Le-yi ZHU Wei LIU Wei |
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| Abstract: | This article firstly discusses the formation and deciding factor of option price,and then introduces and compares Binomial Option Pricing Model and Black - scholes Model. The conclusion is that the two models are substantially consistent. |
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| Keywords: | option price Catena method Binomial Option Pricing Model Black-scholes Model |
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