| 求解证券组合最优权重的几何方法 |
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| 引用本文： | 屠新曙,王键. 求解证券组合最优权重的几何方法[J]. 中国管理科学, 2000, 8(3): 21-26 |
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| 作者姓名： | 屠新曙 王键 |
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| 作者单位： | 湘潭大学管理学院, 湖南411105 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目，湖南省软科学项目 |
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| 摘 要： | 本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。
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| 关 键 词： | 非负约束 证券组合 临界线 最优权重 |
| 收稿时间： | 1999-11-20; |
A Geometric Approach to Solving Optimal Weights of Portfolio |
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| TU Xin-shu,WANG Jian. A Geometric Approach to Solving Optimal Weights of Portfolio[J]. Chinese Journal of Management Science, 2000, 8(3): 21-26 |
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| Authors: | TU Xin-shu WANG Jian |
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| Affiliation: | Administration School, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China |
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| Abstract: | In this paper, by setting up a critical line equation of portfolio investment without or within non-negative restriction, we advance a method to find out the optimal weight of portfolio investment, whether yield or risk is given. |
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| Keywords: | non-negative restriction portfolio investment critical line optimal weight |
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