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| 封闭式基金风险的评估 | |
| 作者姓名： | 陈利 王辉 |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学人文经法学院 2. 西南财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 金融市场风险是封闭式投资基金面临的最大风险.风险价值(Value at Risk,简称VaR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型,是一种利用统计思想对金融风险进行评估的方法.本文首先分析了我国封闭式基金所存在的风险问题,然后系统的介绍了VaR模型在封闭式基金风险评估中的应用,以期对我国封闭式基金风险管理工作有所贡献. |
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