| 沪深股市一般误差分布（GED）下的VaR计算 |
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| 引用本文： | 田新时,刘汉中,李耀.沪深股市一般误差分布（GED）下的VaR计算[J].管理工程学报,2003,17(1):25-28. |
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| 作者姓名： | 田新时 刘汉中 李耀 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 本文对深沪两市证券在条件回报服从一般误差分析(GED)的假定下,进行了VaR的计算.探讨了在实现VaR风险监管中如何采用适当的内部模型.本文采用了从历史数据模拟的经济分布到GED的转换方法,对GED形状参数υ进行了优化,与正态假定、和历史数据模拟(HS)的方法进行比较,并采用VC++编程,可以对任一上市证券快速地做出分析.
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| 关 键 词： | 沪深股市 VaR GED |
| 文章编号： | 1004-6062(2003)01-0025-04 |
| 修稿时间： | 2001年6月26日 |
VaR Calculation for Securities in S&S Stock Exchange under General Error Distribution |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR GED |
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