| 运价指数期货最优套期保值比率计算方法的改进 |
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| 引用本文： | 袁象,余思勤. 运价指数期货最优套期保值比率计算方法的改进[J]. 大连海事大学学报(社会科学版), 2007, 6(5): 58-59 |
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| 作者姓名： | 袁象 余思勤 |
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| 作者单位： | 上海海事大学,经济管理学院,上海,200135 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科项目(T0602)，上海市教委资助项目(06FS052) |
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| 摘 要： | 分析利用HD模型计算运价指数期货套期保值比率有效性的传统计算方法,指出其缺陷,并通过对HD模型进行适当变换,给出一种改进的计算最优套期保值比率的模型。
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| 关 键 词： | 运价指数期货 套期保值比率 HD模型 |
| 文章编号： | 1671-7031(2007)05-0058-02 |
| 修稿时间： | 2007-06-09 |
Improved method for calculating optimal hedge ratio of freight index future |
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| YUAN Xiang,YU Si-qin. Improved method for calculating optimal hedge ratio of freight index future[J]. Journal of Dalian Maritime University:Social Science Edition, 2007, 6(5): 58-59 |
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| Authors: | YUAN Xiang YU Si-qin |
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| Abstract: | This paper first analyzed the HD model which was a traditional way to calculate the hedge ratio of index futures.Then it pointed out the HD model's limitations in application.In the end,it introduced an improved model of the optimal hedge ratio by transferring formula in proper way. |
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| Keywords: | freight index future hedge ratio HD model |
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