| 带有流动性约束的投资组合模型及其应用 |
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| 引用本文： | 隋云云,;马树才.带有流动性约束的投资组合模型及其应用[J].统计与信息论坛,2014(12):24-28. |
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| 作者姓名： | 隋云云 ;马树才 |
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| 作者单位： | [1] 辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036; [2]潍坊学院数学与信息科学学院,山东潍坊261061 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目《基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究》（13CRK027）;山东省统计科研重点课题《地方财政支出效果的统计评价方法研究》（KT14142）;维坊市科技发展项目《模糊系统中的近似推理研究》（201201112）;维坊学院研究项目《扩展原理的研究及应用}（2014209） |
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| 摘 要： | 在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自己的投资组合,使有限资源得到最大程度利用。
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| 关 键 词： | 可能性均值 可能性方差 三角模糊数 流动性 |
Portfolio Selection Model with Liquidity Constraint and Its Applications |
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| Institution: | SUI Yun-yun, MA Shu-cai (1. School of Economics, Liaoning University, Shenyang 110036, China; 2. School of Mathematics and Information Science, Weifang University, Weifang 261061, China) |
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| Abstract: | A portfolio selection model with liquidity constraint is proposed .To obtain the solution of the model we transform it into a quadratic programming model .Finally an example is given to illustrate the applicability of the model . |
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| Keywords: | possibilistic mean value possibilistic variance triangular fuzzy number liquidity |
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