| 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价 |
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| 引用本文： | 谢赤. 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J]. 管理科学学报, 2001, 4(5): 13-20 |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79970015);湖南省自然科学基金资助项目(99JJY20065). |
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| 摘 要： | 论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相对较小 .结论是 ,拥有一个准确的模型描述对依赖极限期权比标准期权要重要得多
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| 关 键 词： | CEV过程 障碍期权 期权定价 三项式模型 标准期权 |
| 文章编号： | 1007-9807(2001)05-0013-08 |
| 修稿时间： | 2000-02-14 |
Pricing barrier options under CEV process |
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