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| 中国股市的风险度量研究 | |
| 作者姓名： | 邱小平 杨群 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学,成都,610074 2. 安阳师范学院,河南,安阳,455000 |
| 摘 要： | 本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验.结论显示GARCHGED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风险的长期特征,两个模型相互补充. |
| 关 键 词： | VaR GARCH-GED 核估计 返回检验 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)01-0034-03 |
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