| 小样本数据信用风险评估研究 |
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| 引用本文： | 王春峰, 李汶华,. 小样本数据信用风险评估研究[J]. 管理科学, 2001, 4(1): 28-32 |
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| 作者姓名： | 王春峰 李汶华 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院, 天津大学金融工程研究中心, |
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| 基金项目： | 该研究受国家自然科学基金委95重大项目“金融数学、金融工程与与金融管理”（79790130）、教育部跨世纪优秀人才培养计划基金、教育部高等学校优秀青年教师教学与科研奖励基金共同资助 |
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| 摘 要： | 针对我国商业银行信用风险评估有效历史数据样本容量小的特点 ,本文提出了一种小样本情况下的信用风险评估建模技术 ,该方法通过样本的重复使用 ,提高了有限样本的使用效率 ,减小了预测的偏差 .实证结果表明 ,与传统的判别分析方法相比 ,该方法建立的信用评估模型精度更高
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| 关 键 词： | 预测样本再使用 判别分析 信用风险评估 |
| 文章编号： | 1007-9807(2001)01-0028-05 |
| 修稿时间： | 1999-09-29 |
Credit risk assessment in commercial banks under less samples |
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| WANG Chun-feng,LI Wen-hua. Credit risk assessment in commercial banks under less samples[J]. Journal of Management Science, 2001, 4(1): 28-32 |
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| Authors: | WANG Chun-feng LI Wen-hua |
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| Abstract: | In this paper, a new method, cross validation, is presented to deal with credit risk assessment in commercial banks because of less samples of the financial data in our country. The method reduces the predictive bias based on sample reuse techniques. Empirical results indicate that the new technique is more accurate than traditional discriminant analysis method in dealing with the problem of credit risk assessment with less samples. |
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| Keywords: | predictive sample reuse cross validation discriminant analysis credit risk assessment |
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