| 基于价值离差的资产选择模型比较分析 |
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| 引用本文： | 彭飞,史本山,胡支军.基于价值离差的资产选择模型比较分析[J].管理工程学报,2005,19(4):83-86. |
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| 作者姓名： | 彭飞 史本山 胡支军 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031;华南师范大学经济与管理学院,广东,广州,510031
2. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 摘 要： | 应用行为经济学展望理论的价值函数思想,提出“价值离差”概念和引入“收益均衡因子”概念,建立了在给定的期望收益条件下,组合绝对价值离差最小化模型和最大化组合价值离差模型,实证结果表明模型具有定性和定量上的有效优势。
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| 关 键 词： | 资产选择 价值离差 收益均衡因子 |
| 文章编号： | 1004-6062(2005)04-0083-04 |
| 修稿时间： | 2003年9月24日 |
Comparison and Analysis of Portfolio Selection Model Based on Value Deviation |
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| PENG Fei,SHI Ben-shan,HU Zhi-jun.Comparison and Analysis of Portfolio Selection Model Based on Value Deviation[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2005,19(4):83-86. |
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| Authors: | PENG Fei SHI Ben-shan HU Zhi-jun |
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| Abstract: | Applying the thought of value function of prospect theory in behavior economics,we put forward the conception of value deviation and introduce the return tradeoff factor,setup the minimizing combined absolute value deviation model and the maximizing value deviation model under the expected return.In the empirical study,we show that our model have some advantages in qualitative and quantitative way than the mean-absolute deviation model. |
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| Keywords: | portfolio selection value deviation return tradeoff factor |
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