| 中国上市银行的系统性风险价值及溢出——基于CoVaR方法的实证分析 |
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| 作者姓名： | 郭卫东 |
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| 作者单位： | 北京师范大学经济与工商管理学院,北京,100875 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目“我国经济发展方式转型中的金融保障体系研究”（10AJL005）；国家社会科学基金重大项目“加快推进对外经济发展方式转变研究”（10ZD&017）。 |
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| 摘 要： | 采用当前度量银行机构系统性风险贡献测度的CoVaR方法，运用分位数回归技术，对中国14家上市银行的系统性风险价值和风险溢出价值进行了测算。实证结果表明：大银行的风险贡献系数大，负外部性就大；小银行的风险贡献系数小，负外部性就小；大银行的系统性风险价值较大，小银行的系统性风险价值较小。一般来说，规模大的银行的系统性风险溢出价值较大。中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国交通银行可以列为中国金融系统的重要性银行，应重点加强监管。
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| 关 键 词： | 系统性风险 在险价值 条件风险价值 风险溢出 |
| 收稿时间： | 2013-03-22 |
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