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| 基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型 | |
| 引用本文： | 张群,张超,黄晓霞,应海瑶.基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型[J].统计与决策,2013(8). |
| 作者姓名： | 张群 张超 黄晓霞 应海瑶 |
| 作者单位： | 北京科技大学东凌经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型.针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程. |
| 关 键 词： | 遗传算法 交易成本 投资组合 均值方差模型 |
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