商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型 |
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作者姓名: | 顾锋娟 岑仲迪 |
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作者单位: | 1. 上海财经大学金融学院,上海200433;浙江万里学院计算机与信息学院,浙江宁波315100 2. 浙江万里学院计算机与信息学院,浙江宁波,315100 |
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基金项目: | 浙江省自然科学基金项目,浙江省社科联研究课题,浙江省高校优秀青年教师资助计划,宁波市自然科学基金项目资助 |
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摘 要: | 文章应用△对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型.应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值.
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关 键 词: | 期权 Black-Scholes方程 租赁合约 有限差分法 |
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