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| 基于最优ARIMA模型的我国GDP增长预测 | |
| 引用本文： | 李娜,薛俊强.基于最优ARIMA模型的我国GDP增长预测[J].统计与决策,2013(9). |
| 作者姓名： | 李娜 薛俊强 |
| 作者单位： | 1. 浙江万里学院商学院,浙江宁波,315100 2. 宁波广播电视大学经管系,浙江宁波,315016 |
| 摘 要： | 准确预测GDP对政府进行有效宏观调控意义重大,而ARIMA模型是预测GDP的有效工具.文章以1952-2011年不变价格GDP为研究样本,首先建立36组ARIMA模型,进而运用多重筛选准则,找到最优滞后阶数p和q,最后确定了最优ARIMA(6,1,3)模型.该模型通过了多项假设检验,对2009-2011年的GDP预测精度高.笔者还利用模型对未来几年的GDP进行了预测. |
| 关 键 词： | ARIMA模型 GDP 不变价格 预测 |
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