基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用 |
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作者姓名: | 付云鹏 马树才 宋琪 |
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作者单位: | 1. 辽宁大学信息学院,沈阳,110036 2. 辽宁大学经济学院,沈阳,110036 |
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基金项目: | 辽宁大学青年科研基金项目 |
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摘 要: | 文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值.最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广.
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关 键 词: | 加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型 |
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