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| 基于ARCH类模型的我国通货膨胀率波动性分析 | |
| 引用本文： | 蒋成林,蒋汶秀.基于ARCH类模型的我国通货膨胀率波动性分析[J].统计与决策,2013(8). |
| 作者姓名： | 蒋成林 蒋汶秀 |
| 作者单位： | 吉林财经大学统计学院,长春,130117 |
| 摘 要： | 通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异.文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析.结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响. |
| 关 键 词： | 通货膨胀率 ARCH类模型 波动性 |
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