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| 我国金融市场间风险传染特征的实证检验 | |
| 作者姓名： | 王宝 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。 |
| 关 键 词： | 风险传染特征 DCC-MVGARCH模型 动态相关性 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)11-0078-02 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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