| 结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响 ——基于有限样本情形的模拟及实证研究 |
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| 引用本文： | 冯蕾,聂巧平.结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响 ——基于有限样本情形的模拟及实证研究[J].统计研究,2009,26(9):96-100. |
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| 作者姓名： | 冯蕾 聂巧平 |
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| 作者单位： | 1. 国家统计局统计科学研究所
2. 天津商业大学经济学院 |
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| 摘 要： | 本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质，包括实际检验水平和检验功效的分析。结论表明当忽略数据生成过程中的结构突变时，KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲，从而出现“Perron现象”。本研究针对的是有限样本情形，这不但补充和完善了相关理论，同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。
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| 关 键 词： | 结构突变 KPSS检验 检验功效 实际检验水平 |
Structural Change on KPSS Test for Stationarity of Finite Sample by Monte Carlo Simulations and Empirical Study |
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| Feng lei,Nie Qiaoping.Structural Change on KPSS Test for Stationarity of Finite Sample by Monte Carlo Simulations and Empirical Study[J].Statistical Research,2009,26(9):96-100. |
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| Authors: | Feng lei Nie Qiaoping |
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