|
|||||
|
|
| 典型效用函数下最优投资消费问题 | |
| 引用本文： | 张鸿雁,岳妍.典型效用函数下最优投资消费问题[J].统计与决策,2007(20):18-20. |
| 作者姓名： | 张鸿雁 岳妍 |
| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,长沙,410083 |
| 基金项目： | 湖南省自然科学基金;中南大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 本文讨论了证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型效用函数,并在其指标下对最优的投资组合策略进行了研究,得出了最优投资问题解的显示表达式;并且针对这种方法的应用建立模型、进行计算和实证研究,使其方便应用于实际。 |
| 关 键 词： | 投资组合 效用函数 证券市场 期望效用 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)20-0018-03 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |