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| 结构性突变的单位根过程--基于中国广义货币的实证 | |
| 引用本文： | 陈龙.结构性突变的单位根过程--基于中国广义货币的实证[J].统计与决策,2004(11):12-13. |
| 作者姓名： | 陈龙 |
| 摘 要： | 一、引言
传统的单位根检验都没有考虑到数据生成过程(DGP)中系数的时变性问题,即都假定DGP无结构性突变.但是,现实的经济运行经常受到外生事件的冲击,如金融危机、体制转变等,这使得经济变量的DGP往往具有结构性突变.Perron(1989)正是基于此提出了结构突变的单位根检验问题.他运用结构性突变的单位根检验,发现美国经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定.他的这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论大不一致.由此引出了对经济变量结构突变的研究和争论. |
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