基于人工免疫机制的商业银行内部评级违约概率模型研究 |
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引用本文: | 黄文艳.基于人工免疫机制的商业银行内部评级违约概率模型研究[J].经营管理者,2011(18):25. |
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作者姓名: | 黄文艳 |
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作者单位: | 中央财经大学管理科学与工程学院; |
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摘 要: | 违约概率(PD)度量是巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ)内部评级法的核心内容之一。随着同业竞争的不断加剧和信息量的不断增加,伴随计算科学的进步和网络技术的发展,内部评级模型向着智能化方向发展。本文在人工免疫原理的框架下,将免疫机制应用于商业银行客户信用风险模型中,提出了基于人工免疫机制的商业银行违约概率模型。
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关 键 词: | 内部评级 人工免疫 违约概率模型 信用风险模型 |
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