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| 两种波动率模型的比较与实证 | |
| 作者姓名： | 薛亮 门可佩 |
| 作者单位： | 南京信息工程大学,南京,210044 |
| 摘 要： | 上世纪70年代初,国际金融市场处于深刻变革之中,布雷顿森林体系瓦解后世界主要几种货币的汇率不再受几家中央银行控制,从未有过的货币波动逐渐加剧,金融风险问题日益突出,这主要由于金融商品的价格、收益率等是随机变量,金融市场的波动行为是随机变化过程。因此,金融风险的度量 |
| 关 键 词： | SV模型 GARCH模型 双线性模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)07-0027-02 |
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