基于债务展期的担保风险定价理论及应用 |
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引用本文: | 陈晓红,顾海峰.基于债务展期的担保风险定价理论及应用[J].管理评论,2007,19(5):15-20. |
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作者姓名: | 陈晓红 顾海峰 |
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作者单位: | 中南大学商学院,长沙410083 |
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摘 要: | 由于破产将带来一系列的社会负面影响,从社会影响的宏观层面来说,公司一般不会轻易破产。在这样的情形下,对于担保方而言,通过对被担保方实施一定期限的债务展期可能是明智的。通过把存款保险的风险定价思路引入信用担保的风险定价领域,构建了债务单阶段展期的风险定价模型,给出了单阶段展期模型的定价方法,发展与深化了信用担保的风险定价理论与方法,并给出了应用实例及实证分析。
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关 键 词: | 债务展期 信用担保 风险 定价 |
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