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| 不完全信息下不对称双头垄断期权的博弈模型 | |
| 作者姓名： | 马建飞 韩仁德 扈文秀 |
| 作者单位： | 1. 陕西省社会科学院,经济研究所,西安,710065 2. 国华能源投资有限公司,北京,100036 3. 西安理工大学,工商管理学院,西安,710054 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，陕西省教育厅专项科学研究计划 |
| 摘 要： | 文章在不完全信息条件下,运用静态贝叶斯博弈理论与实物期权方法,建立了不对称双头垄断期权博弈模型;重点分析了兼顾产量和投资时机两种策略选择的博弈均衡,得出了领导者与追随者的实物期权价值、投资阈值以及投资者价值;并借用MatLab软件描绘和分析了领导者与追随者的价值函数曲线.研究表明,信息的缺损会对投资者的期权价值造成损害. |
| 关 键 词： | 实物期权 期权博弈 贝叶斯博弈 不完全信息 |
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