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| 中国股市最优投资组合的选择——基于均值-方差模型 | |
| 作者单位： | ;1.华中师范大学经济与工商管理学院 |
| 摘 要： | 通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研究,得出股票市场的有效前沿,并由此估计出各个股票所代表的相对风险大小,对证券投资有一定指导作用。 |
| 关 键 词： | 最优投资组合 均值-方差模型 有效边界 |
The Optimal Investment Portfolio Selection of Chinese Stock Market——Based on Mean-Variance Model |
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