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| VaR方法在股票投资风险管理中的应用 | |
| 作者单位： | ;1.华中师范大学经济与工商管理学院 |
| 摘 要： | 通过介绍选题背景及国内外文献综述,探讨股票市场风险管理的Va R理论,并对上证综合指数进行了实证分析。实证分析在数据检验的基础上,采用广义误差分布(GED)下的指数广义回归条件异方差(EGARCH)模型对上海证券综合指数日收益率数据进行拟合,计算出对应的Va R值,对结果进行检验和分析,发现该模型很利于股市风险的刻画。 |
| 关 键 词： | 风险管理 VaR GARCH模型 GED分布 |
The Application of Va R Method in the Risk Management of Stock Investment |
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