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| 股票价格预测的GARCH模型 | |
| 引用本文： | 徐枫.股票价格预测的GARCH模型[J].统计与决策,2006(18):107-109. |
| 作者姓名： | 徐枫 |
| 作者单位： | 华南理工大学,金融工程研究中心,广州,510640 |
| 摘 要： | 1G A R CH预测模型的建立本文的G ARCH模型建立过程依赖于SAS/ETS软件的A UTOR EG过程(自回归过程)。AUTOREG过程用于估计和预测误差项自相关或异方差的时间序列数据的线性回归模型。自回归误差模型被用来校正相关系数和广义自回归条件异方差模型,并且其变形被用于异方差性的建 |
| 关 键 词： | 股票价格 GARCH模型 SAS系统 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)09-0107-02 |
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