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基于GARCH-VaR模型对股票市场风险价值及风险溢出的研究
作者单位:罗切斯特大学西蒙商学院,纽约罗切斯特14627
摘    要:

关 键 词:风险价值  风险溢出  GARCH-VaR  CoVaR
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