债券收益率的精算迭代计算法 |
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引用本文: | 徐晋,周小燕.债券收益率的精算迭代计算法[J].江苏统计,2000(11):22-23. |
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作者姓名: | 徐晋 周小燕 |
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作者单位: | 东南大学应用数学系!江苏南京210096(徐晋),南京农业大学数学教研室!江苏南京210096(周小燕) |
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摘 要: | 传统的债券收益率的求解方法主要是Newton -Raphson法 ,但计算过程较复杂 ,且只适于息票购买日与付息日为同一日的情形 ,本文给出计算债券收益率的精算迭代法 ,通过对比、分析其计算精度与接近真值的程度 ,得到了有意义的结果 :精算迭代法明显优于Newton -Raphson法 ,且其适用整数年限与非整数年限的债券
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关 键 词: | 债券 收益率 精算迭代 |
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