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| 基于时变违约边界的可减免债务信用风险债券定价 | |
| 引用本文： | 王丰磊,杨瑞成,宋光艾,吕强,杨静.基于时变违约边界的可减免债务信用风险债券定价[J].鲁东大学学报,2010,26(4). |
| 作者姓名： | 王丰磊 杨瑞成 宋光艾 吕强 杨静 |
| 作者单位： | 王丰磊,杨瑞成,吕强,杨静(鲁东大学,数学与信息学院,山东,烟台,264025);宋光艾(山东工商学院,数学与信息科学学院,山东,烟台,264005) |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金项目，鲁东大学金融信息工程重点实验室、山东省高等学校科技计划项目 |
| 摘 要： | 讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的前提下,导出了基于风险中性测度的可减免债务信用风险债券定价公式. |
| 关 键 词： | 信用风险 风险中性测度 时变违约边界 信用风险债券 |
The Debt-relief Credit Risk Bond Pricing with Time-varying Default Boundary |
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