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截断式奇异期权的定价模型及推导
作者姓名:
禹文婷
叶天乐
作者单位:
上海财经大学
摘 要:
本文提出了一种新型的截断式奇异期权,其价格较低,风险较小,但收益相对较大。通过风险中性定价原理和Black-Scholes模型,获得了该种奇异期权的定价公式及数学推导。
关 键 词:
截断式期权
期权定价
Black-Scholes模型
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