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| 股市风险度量的VaR方法综述 | |
| 引用本文： | 孔明明,许露丹.股市风险度量的VaR方法综述[J].经营管理者,2009(23). |
| 作者姓名： | 孔明明 许露丹 |
| 作者单位： | 西南财经大学 |
| 摘 要： | 在险价值(Value at Risk,简称VaR)是度量风险的一种普遍工具,越来越多的金融证券机构采用VaR方法测量市场风险。本文对VaR方法的定义和计算方法及VaR方法在股市风险度量上的应用进行了综述,并对VaR的应用提出了意见和看法。 |
| 关 键 词： | VaR 股市 风险测量 |
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