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| 基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型 | |
| 引用本文： | 孙清,蔡则祥.基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型[J].南京社会科学,2007(7). |
| 作者姓名： | 孙清 蔡则祥 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学 博士生南京210016(孙清)，南京市审计学院 教授博士南京210029(蔡则祥) |
| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金项目(编号06KJD120088)，南京审计学院资助项目(编号NSK2005／36)的研究成果之一。 |
| 摘 要： | 本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。 |
| 关 键 词： | Copula函数 违约概率 信用风险 |
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