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| 有关债券价值对市场利率变化的敏感度的研究 | |
| 引用本文： | 吴文江.有关债券价值对市场利率变化的敏感度的研究[J].管理工程学报,2000,14(3):64. |
| 作者姓名： | 吴文江 |
| 作者单位： | 武汉工业大学北京研究生部,北京,100024 |
| 摘 要： | 设债券的面值为M,票面利率为r,尚有 n 年到期,市场利率为k,刚支付利息后债券的价值V=V(k,n),其关于 k 的偏导数的绝对值记为 P(k,n),a＝(1+k)/(k-r).可证: |
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