|
|||||
|
|
| 具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的De Vylder估计方法 | |
| 引用本文： | 秦伶俐,王生喜.具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的De Vylder估计方法[J].统计与决策,2009(4). |
| 作者姓名： | 秦伶俐 王生喜 |
| 作者单位： | 新疆财经大学,应用数学学院,乌鲁木齐,830012 |
| 摘 要： | 对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化.在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的.文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到最优红利界的De Vvlder估计方法. |
| 关 键 词： | 经典风险模型 常量红利界 最优红利界 De Vylder逼近 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |