| 国内外大米价格传递效应的动态变化——基于TVP-VAR-SV模型的实证考察 |
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| 引用本文： | 肖皓,郭彩霞,祝树金.国内外大米价格传递效应的动态变化——基于TVP-VAR-SV模型的实证考察[J].湖南大学学报(社会科学版),2014(6):83-89. |
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| 作者姓名： | 肖皓 郭彩霞 祝树金 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学 经济与贸易学院，湖南 长沙 410079; 中国科学院数学与系统科学研究院，北京 100190; 湖南大学 湖南农产品价格研究中心，湖南 长沙 410079
2. 湖南大学 经济与贸易学院，湖南 长沙 410079; 湖南大学 湖南农产品价格研究中心，湖南 长沙 410079 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年基金项目，国家自然科学基金项目，湖南大学“青年教师成长计划”资助 |
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| 摘 要： | 基于贝叶斯估计的框架,利用MCMC算法建立时变参数VAR模型,以2002年6月-2013年2月国际国内大米价格数据为样本,考察其内在波动传递规律。研究发现:国内大米价格主要受汇率波动和自身价格短期和中期的影响,但受国际大米价格的影响近年来持续上升;国际大米价格受其自身价格的短期影响和中国价格波动的影响程度相当,且中国大米对国际大米价格的影响要高于国际大米对中国大米价格的影响。
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| 关 键 词： | 大米价格 波动 关联效应 TVP-VAR |
The Transfer Effect of Rice Price Volatility on China and International Rice |
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| XIAO Hao,GUO Cai-xi,ZHU Shu-jin.The Transfer Effect of Rice Price Volatility on China and International Rice[J].Journal of Hunan University(Social Sciences),2014(6):83-89. |
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| Authors: | XIAO Hao GUO Cai-xi ZHU Shu-jin |
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| Institution: | (1.School of Economics and Trade, Hunan University, Changsha410079; 2. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing100190; 3. Hunan Research Center for Agricultural Product Price, Hunan University, Changsha410006, China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | rice price price volatility correlation effect TVP-VAR |
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