| 股票收益率波动和极值关系研究 |
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| 引用本文： | 柳会珍,顾岚. 股票收益率波动和极值关系研究[J]. 统计研究, 2006, 23(10): 68-71 |
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| 作者姓名： | 柳会珍 顾岚 |
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| 作者单位： | 1. 北京化工大学
2. 中国人民大学统计学院 |
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| 摘 要： | 一、引言股票价格的巨幅波动一直是国家监管部门、金融理论研究者和投资者关注的热点,而股价的波动又和股票收益率分布的尾部密切相关。已有许多学者从事有关收益率尾行为的研究,但是大多数采用的是统计极值理论方法,在利用这种统计方法分析处理收益率数据的过程中,存在几个方面的缺陷:(1)仅仅对超越一定门限的收益率数据(极端收益率)拟合广义帕雷托分布,对于其他数据弃之不用,因而对于研究收益率的波动来说,损失了样本数据中有用的信息,则基于该方法对股票收益率波动的统计推断具有很大的不确定性[1-3];(2)没有考虑股票收益率时间序列的相…
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| 关 键 词： | 非线性时间序列 统计极值理论 波动 新息 尾指 |
The Analysis of Relationship between Fluctuation and Extremum of Returning Rate of Shares |
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| Liu Huizhen,Guo Lan. The Analysis of Relationship between Fluctuation and Extremum of Returning Rate of Shares[J]. Statistical Research, 2006, 23(10): 68-71 |
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| Authors: | Liu Huizhen Guo Lan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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